Christoph Meyer
Value at Risk für Kreditinstitute
Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials
Paperback Duits 1999 1999e druk 9783824467631
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Samenvatting
Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.
Specificaties
ISBN13:9783824467631
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:494
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:1999
Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde
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Inhoudsopgave
1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk.- 3 Systematisierung und Vergleich Verschiedener Value-at-Risk-Ansätze.- 4 Diskussion der Normal Verteilungsannahme und Ausgewählter Alternativer Modellierungsmöglichkeiten.- 5 Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene.- 6 Abschliessende Bewertung des Value-at-Risk-Konzeptes im Hinblick auf Seine Steuerungsadäquanz.- Anhangsverzeichnis.
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